Контроль лимитов и расчет рисков

Модули опираются на данные о портфелях и позволяют реализовывать контроль ограничений различных видов, в том числе предварительный контроль заявок. Расчет рисковых метрик также обеспечивается наличием актуальных и исторических данных о портфелях и рыночных котировках.

Лимиты и риски

Модуль контроля лимитов

Модуль контроля лимитов обеспечивает реализацию утвержденной лимитной политики компании в режиме реального времени, отслеживание истории проверок и нарушений лимитов. Данный модуль позволяет централизованно хранить лимиты для всех портфелей компании, управлять ими, формировать соответствующую отчетность.

  • Формирование необходимого набора лимитов, учитывающего все особенности инвестиционной деятельности компании.
  • Создание структуры портфельных лимитов с помощью Справочника стандартных алгоритмов расчета лимитов (лимиты на концентрацию, лимиты на операции, внутренние лимиты и т.д.) и Справочника стандартных шаблонов лимитов для каждого алгоритма расчета.
  • Создание собственных шаблонов портфельных лимитов с помощью Конструктора лимитов, позволяющего создать новые лимиты или редактировать существующие.
  • Возможность импорта алгоритмов расчета и шаблонов лимитов.
  • Расчет утилизации лимитов, связанных с портфелями, периодически или по запросу.
  • Сохранение результатов расчета лимитов в виде отчетов утвержденного формата.
 

Модуль расчета рисков

Модуль расчета рисков обеспечивает расчет рисковых метрик для выбранных портфелей и создание отчетов с анализом рыночных рисков как по каждому из выбранных портфелей, так и по суммарному портфелю компании.

  • Расчет значений исторического VaR, аналитического VaR, VaR по методу Монте-Карло.
  • Расчет значений Expected Shortfall по методу Монте-Карло.
  • Возможность расчета других рисковых метрик для портфелей и стресс-тестов на основании алгоритмов, сформулированных пользователем.
  • Формирование отчетности с наглядным представлением результатов анализа по совокупности портфелей в виде диаграмм и таблиц с выделением уровней риска.

 

Модуль предварительного контроля торговых операций

Модуль предварительного контроля торговых операций с помощью системы контроля лимитов обеспечивает проверку допустимости проведения сделки с заданными параметрами для соответствующего портфеля и показывает результат этой проверки на рабочем месте пользователя.

Результаты проверки торговых заявок сохраняются в виде отчетов утвержденного формата.

Описание QuantRiver® Скачать

© QuantRiver® — система автоматизации управления активами